ความผันผวนของออปชันและแนวโน้มผลประกอบการ: 16-20 กุมภาพันธ์

ช่วงรายงานผลประกอบการใกล้จบลง ขณะนี้ให้ความสนใจรายงานจาก WMT, BABA, NEM, MDT, PANW, DASH และ OXY ความผันผวนที่นัยมักจะเพิ่มขึ้นก่อนประกาศผลเนื่องจากความต้องการออปชันสูงขึ้น และจะลดลงหลังจากประกาศผล

การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ (ใช้สเตรดเดิลที่ราคาตลาดใกล้ที่สุด): อังคาร: ET ±3.1%, PANW ±8.3%, MDT ±4.8%, CEG ±5.2%; พุธ: CVNA ±15.5%, OXY ±4.6%, DASH ±13.3%; พฤหัสบดี: BABA ±4.4%, WMT ±5.8%, SO ±2.2%, NEM ±7.5%; ศุกร์: ไม่มีที่น่าสนใจ

กลยุทธ์: ใช้การขาย Call Spread แบบ Bearish สำหรับการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์; ใช้การขาย Put Spread แบบ Bullish หรือการขาย Put แบบ Naked สำหรับมุมมองเชิงบวก; ใช้ Iron Condor สำหรับมุมมองที่เป็นกลาง ควรยึดถือการเทรดที่มีความเสี่ยงจำกัดและขนาดเล็ก

สรุปสัปดาห์ที่แล้ว: จาก 15 บริษัท มี 9 บริษัทที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่คาดการณ์ และ 10 บริษัทที่ปรับตัวขึ้นหลังประกาศผล รายละเอียด: HOOD ลดลง 8.9%, SPOT เพิ่มขึ้น 14.8%, CSCO ลดลง 12.3%, VRT เพิ่มขึ้n 24.5%

พบกิจกรรมออปชันที่ผิดปกติใน NCLH, AI, MSTR, CVX, UPS, DKNG และอื่นๆ ออปชันมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน