ซิตี้เตือนนิกเกอิ KOSPI และ S&P 500 เสี่ยงเกิดชอร์ตสควีซ หลังเดิมพันขาลงสะสมหนาแน่น

ซิตี้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2569 ว่า สถานะชอร์ตได้กลับมาสะสมในตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง ทำให้ดัชนีนิกเกอิ KOSPI ของเกาหลีใต้ และ S&P 500 มีโอกาสเกิดการปิดชอร์ตครั้งใหญ่ หากมีปัจจัยบวกกระตุ้น

ทีมนักกลยุทธ์ของ David Chew ระบุว่านักลงทุนลดความเสี่ยงเชิงทิศทางเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยชอร์ตที่หนาแน่นกระจุกตัวในหุ้นเล็กสหรัฐฯ ยุโรป และบางส่วนของเอเชีย หลายสถานะขาดทุนอยู่แล้ว จึงสร้างความเสี่ยงขาขึ้นแบบไม่สมมาตร

การลดความเสี่ยงเกิดขึ้นหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสามปี ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับนโยบายเพิ่มเติม ราคาพลังงานสูงขึ้น และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งซิตี้เรียกว่าหนึ่งในคลื่นเลี่ยงความเสี่ยงที่ประสานกันมากที่สุดในรอบดอกเบี้ยขาขึ้นนี้

สถานะในรัสเซล 2000 ลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดในบรรดาตลาดที่ซิตี้ติดตาม ขณะที่ชอร์ตในนิกเกอิ KOSPI และฮั่งเส็งอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกว่า 40% ของชอร์ตในนิกเกอิและ KOSPI ขาดทุนแล้ว ประมาณ 80% ของสถานะซื้อและขายใน S&P 500 ขาดทุน ทำให้น้ำหนักความเสี่ยงเอนไปทางชอร์ตสควีซ