Goldman: CTA dự kiến sẽ đẩy bán khoảng 33 tỷ USD này tuần này, S&P 500 vẫn biến động mạnh

Goldman Sachs cảnh báo giao dịch thuật toán theo xu hướng (CTA) có thể tiếp tục là nhà bán chính trong tuần này, có thể đẩy thêm khoảng 33 tỷ USD bán tháo khi chỉ số S&P 500 tiếp cận các ngưỡng kích hoạt. Nếu S&P 500 xuống dưới 6.707 điểm, có thể kích hoạt bán hệ thống lên đến 80 tỷ USD trong vòng một tháng tới.

Sự biến động dày đặc kết hợp với lưu lượng vốn mỏng manh và vị thế ngắn gamma được kỳ vọng sẽ giữ cho thị trường S&P 500 đầy biến động, với lưu lượng làm thị trường đầu phiên giảm từ mức trung bình hàng năm 13,7 tỷ USD xuống còn 4,1 tỷ USD. Biến động trong tuần tiếp theo xảy ra sau đà phục hồi vào thứ Sáu đã loại bỏ xu hướng sụt giảm giữa tuần sau khi công cụ tự động hóa AI từ Anthropic gây ra bán tháo trong ngành phần mềm, tài chính và quản lý tài sản. Tháng Hai thường có điều kiện yếu và biến động mạnh hơn, với sự mệt mỏi của nhà đầu tư cá nhân thể hiện qua việc bán tháo tổng cộng 690 triệu USD trong hai ngày gần đây.