Nhà giao dịch quyền chọn đặt cược TLT phục hồi khi nhu cầu đấu giá trái phiếu 10 năm tăng vọt

Các nhà giao dịch quyền chọn đang định vị cho đà phục hồi của trái phiếu kho bạc dài hạn sau đợt bán tháo mạnh, với khối lượng quyền chọn mua (call) tăng vọt trong quỹ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) vào thứ Tư, song hành cùng nhu cầu mạnh mẽ tại phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Khối lượng quyền chọn TLT cao hơn 50% so với mức trung bình 30 ngày, khi giới giao dịch mua gần 370.000 hợp đồng call so với chưa đến 100.000 hợp đồng put, theo dữ liệu từ Cboe LiveVol và SpotGamma. Chín trong số mười hợp đồng được giao dịch nhiều nhất là call. Đặt cược lớn nhất tập trung vào call đáo hạn ngày 30/10, giá thực hiện 82 USD, báo giá gần 0,10 USD, với khoảng 16.000 hợp đồng được khớp.

Một nhà đầu tư hung hãn đã vào lệnh lúc 10:01 sáng theo giờ ET, cam kết ít nhất 250.000 USD cho call giá thực hiện 80 và 82 USD ở nhiều ngày đáo hạn — giao dịch mua lớn nhất trong ngày đối với hợp đồng cuối tháng, thực hiện trước phiên đấu giá trái phiếu 10 năm. TLT cần phục hồi khoảng 6% so với mức ngày 22/9 để khoản cược sinh lời; đợt bán tháo trước đó đã đẩy lợi suất trái phiếu 30 năm lên trên 5,6%.

Jim Perry, Giám đốc đầu tư của Perry International Capital Partners, nhận định phiên đấu giá trái phiếu 10 năm mạnh mẽ cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng mua ở mức giá thị trường. Phiên đấu giá trái phiếu 30 năm vào 13 giờ ET thứ Năm sẽ là phép thử tiếp theo.